Сравнение ^STOXX с EIMI.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L).
EIMI.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Фонд был запущен 30 мая 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^STOXX или EIMI.L.
Основные характеристики
| ^STOXX | EIMI.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.97% | 9.31% |
| Дох-ть за 1 год | 13.24% | 15.21% |
| Дох-ть за 3 года | 3.76% | -1.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.60% | 4.79% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.96% | 2.96% |
| Коэф-т Шарпа | 1.39 | 1.08 |
| Дневная вол-ть | 10.22% | 14.75% |
| Макс. просадка | -61.04% | -38.73% |
| Текущая просадка | -1.50% | -13.55% |
Корреляция
Корреляция между ^STOXX и EIMI.L составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^STOXX и EIMI.L
С начала года, ^STOXX показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у EIMI.L с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции ^STOXX превзошли акции EIMI.L по среднегодовой доходности: 3.96% против 2.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^STOXX c EIMI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^STOXX и EIMI.L
Максимальная просадка ^STOXX за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки EIMI.L в -38.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^STOXX и EIMI.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^STOXX и EIMI.L
Текущая волатильность для STOXX Europe 600 Index (^STOXX) составляет 3.08%, в то время как у iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что ^STOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIMI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.